Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Statistická analýza časových řad

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-SCR Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí teorie modelování základních časových řad v inženýrských problémech, od ekonomických (ceny na burze, zaměstnanost), přes průmyslové (modelování signálů a procesů), po problematiku počítačových sítí (zatížení prvků sítě, detekce útoků). Studenti se naučí zvolit vhodný model pro dané procesy, tento model správně odhadnout, analyzovat jeho vlastnosti a využít pro předpovědi budoucích nebo mezilehlých hodnot. Důraz je kladen na pochopení hlavních principů a jejich osvojení na praktických příkladech z reálného světa, které budou řešeny pomocí volně dostupných programových balíků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky časových řad, markovské procesy, příklady.

2. Frekventistické a bayesovské principy pravděpodobnosti a statistiky - opakování.

3. Regresní a autoregresní modely, (auto)korelace, (P)ACF, MA modely, odhady.

4. Bayesovský versus frekventistický pohled na autoregresní model.

5. Smíšené modely ARMA, příklady, odhady.

6. Modely ARIMA, speciální případy, příklady, odhady.

7. Bayesovský pohled na ARIMA: strukturované bayesovské modely.

8. Aplikace a analýzy modelů s autoregresní částí.

9. Diskrétní lineární stavové modely, Kalmanův filtr.

10. Diskrétní nelineární stavové modely: Kalmanovy filtry

11. Diskrétní nelineární stavové modely: SIS filtr, SIR filtr.

12. Úvod do simulačních metod a přibližného bayesovského počítání.

13. Aplikace přibližného bayesovského počítání na časové řady.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6085606.html