Zpracování dat z finančních trhů

Předmět 18ZDFT lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 18TFT

Garant předmětu:

Quang Van Tran

Přednášející:

Quang Van Tran

Cvičící:

Quang Van Tran

Předmět zajišťuje:

katedra softwarového inženýrství

Anotace:

Předmět umožňuje studentům skloubit znalost numerických metod, programování v Matlabu a finanční matematiky k řešení praktických problémů ve finančnictví jako optimalizace portfolia, řízení rizik a oceňování finančních derivátů, zejména opcí různých typů. Po absolvování předmětu bude student schopen formulovat a numericky řešit konkrétní problémy v daném oboru a následně implementovat jejich řešení v praxi.

Požadavky:

Znalost programování v Matlabu a numerických metod, základy finanční matematiky, tj. absolování předmětu Teorie finančních trhů.

Osnova přednášek:

1. Úvod do numerických výpočtů ve finanční matematice

2. Numerické řešení soustavy lineárních rovnic a jeho využití k ocenění aktiv

3. Nelineární soustavy rovnic a využití polynomů ve finanční matematice

4. Metoda konečných diferencí a její využití k ocenění aktiv

5. Lineární programování a jeho využití k optimalizaci portfolia

6. Dynamické programování ve finanční matematice

7. Nekonvexní optimalizace a řízení portfolia

8. Binomický a trinomický strom včetně využití k ocenění opcí

9. Numerické řešení stochastické diferenciální rovnice a ocenění opcí

10. Monte Carlo simulace a oceňování finančních aktiv

11. Modelování časové struktury úrokové míry

12. Modelování stochastické volatility

13. Heuristické metody a jejich využití ve financích

Osnova cvičení:

Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných témat.

1. Úvod do numerických výpočtů ve finanční matematice

2. Numerické řešení soustavy lineárních rovnic a jeho využití k ocenění aktiv

3. Nelineární soustavy rovnic a využití polynomů ve finanční matematice

4. Metoda konečných diferencí a její využití k ocenění aktiv

5. Lineární programování a jeho využití k optimalizaci portfolia

6. Dynamické programování ve finanční matematice

7. Nekonvexní optimalizace a řízení portfolia

8. Binomický a trinomický strom včetně využití k ocenění opcí

9. Numerické řešení stochastické diferenciální rovnice a ocenění opcí

10. Monte Carlo simulace a oceňování finančních aktiv

11. Modelování časové struktury úrokové míry

12. Modelování stochastické volatility

13. Heuristické metody a jejich využití ve financích

Cíle studia:

přehled o numerických metodách a jejich využití k oceňování finančních aktiv, základy optimalizace portfolia a řízení rizik.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Gilli, D. Maringer, E Schumann: Numerical Methods and Optimization in Finance. Amsterdam: Elsevier, 2011.

Doporučená literatura:

[2] P. Brandimarte: Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction. Berlin: Springer-Verlag, 2006.

[3] G. Fusai, A. Roncoroni: Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases. Berlin: Springer, 2008.

[4] J. Miller, D. Edelman, J. Appleby: Numerical Methods for Finance. London: Chapman & Hall, 2007.

[5] J. Cornuejols, R. Tutuncu: Optimization Methods in Finance. Carnegie Mellon University, 2006.

Poznámka:

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů:

• Aplikace softwarového inženýrství (volitelný předmět)
• Aplikované matematicko-stochastické metody (volitelný předmět)
• Aplikace informatiky v přírodních vědách (volitelný předmět)