Predikce časových řad

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

katedra dopravní telematiky

Anotace:

Úvod do predikce časových řad, význam predikce, základy kvantitativního předpovídání. Metody pro vyhodnocení kvality predikce, popisné statistiky, MAE, MAPE, RMSE, naivní predikce, predikce pro obecnou formulaci ztrátové funkce. Výpočetní a programovací prostředí R. Regresní modely, základy lineární regrese, jednoduchá regrese. Vícenásobná regrese, statistické testy lineární závislosti, výběr vstupních proměnných, predikce regresními metodami.

Požadavky:

matematická analýza, statistika

Osnova přednášek:

Osnova cvičení:

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s možnostmi predikce časocých řad, naučit studenty chápat vyhodnocevání kvality predikce a vytvářet jednoduché regresní modely.

Studijní materiály:

Durbin,J.-Koopman, S.-J. (2001), TimeSeriesAnalysisby StateSpaceMethods, Oxford University Press.

Harvey,A.C. (1989): Forecasting, structuraltimeseriesmodels and Kalman filter.

Pinheiro,J.C.-Bates,D.M. (2000): Mixed-effectsmodels in S and S-plus. Springer. New York.

Pekár,S.-Brabec,M. (2016): Modern Analysis of Biological Data, I. Generalized

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů:

• Mgr. prezenční DS od 2022/23 (povinně volitelný předmět)
• Mgr. prezenční LA od 2022/23 (povinně volitelný předmět)
• Mgr. prezenční DS od 2023/24 (povinně volitelný předmět)
• Mgr. prezenční LA od 2023/24 (povinně volitelný předmět)
• Mgr. prezenční DS od 2024/25 (povinně volitelný předmět)
• Mgr. prezenční LA od 2024/25 (povinně volitelný předmět)