Matematická statistika II- Analýza časových řad

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

katedra matematiky

Anotace:

Pojem časové řady. Stacionární časové řady. Základní charakteristiky a jejich odhady. ARMA modely. Frekvenční analýza časových řad. Pojem spektrální hustoty. Markovské posloupnosti s konečnou množinou stavů. MCMC a Metropolisův-Hastingsův algoritmus. Idea MCMC pro spojitou množinu stavů.

Požadavky:

Osnova přednášek:

Osnova cvičení:

Cíle studia:

Studijní materiály:

Jiří Anděl: Statistická analýza časových řad, SNTL 1976.

Peter J. Brockwell, Richard A. Davis: Time Series - Theory and Methods, Springer, 1991.

Poznámka:

MSI

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů: