Predikce časových řad

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

katedra dopravní telematiky

Anotace:

Úvod do predikce časových řad, význam predikce, základy kvantitativního předpovídání.

Metody pro vyhodnocení kvality predikce, popisné statistiky, MAE, MAPE, RMSE, naivní predikce, predikce pro

obecnou formulaci ztrátové funkce.

Výpočetní a programovací prostředí R.

Regresní modely, základy lineární regrese, jednoduchá regrese.

Vícenásobná regrese, statistické testy lineární závislosti, výběr vstupních proměnných, predikce regresními

metodami.

Zobecněný lineární model (GLM) a jeho využití v predikčních úlohách.

GAM modely pro predikce a odhady v komplexních predikčních úlohách.

Autoregresní procesy, odhad řádu modelu.

Box-Jenkinsova metodologie, stacionarita procesu.

Regresní modely s náhodnými efekty, návrh designu sběru dat pro identifikaci predikčního modelu.

Stavové (state-space) modely, jejich identifikace (Kalmanův filtr), použití v predikčních úlohách.

Příklady predikčních systémů

Návrh vlastních predikčních modelů.

Konzultace praktických problémů motivovaných studenty přinesenými predikčními problémy

Požadavky:

Osnova přednášek:

Osnova cvičení:

Cíle studia:

Studijní materiály:

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů: