Ekonometrie

Garant předmětu:

Quang Van Tran

Přednášející:

Radek Hřebík

Cvičící:

Radek Hřebík

Předmět zajišťuje:

Katedra softwarového inženýrství

Anotace:

Ekonometrie je založena na ekonomické teorii a pomocí matematických prostředků a napozorovaných dat z ekonomické

reality vyjadřuje vztahy mezi ekonomickými veličinami. Kurz obsahuje základní nástroje ekonometrické analýzy jako je

základní ekonometrický model, zobecněný model, systém simultánních rovnic a nástroje pro ekonometrickou verifikaci

modelu.

Požadavky:

Absolvování kurzů matematiky a statistiky.

Doporučené absolvování zákl. kurzů mikroekonomie a makroekonomie

Osnova přednášek:

1. Zdroje ekonometrie.

2. Fáze ekonometrické analýzy.

3. Mikroekonomické a makroekonomické modely – modely chování výrobce, spotřebitele a modely tržní rovnováhy.

4. Základní ekonometrický model.

5. Metoda nejmenších čtverců.

6. Regresní analýza a testování hypotéz.

7. Zobecněný lineární regresní model.

8. Heteroskedasticita.

9. Autokorelace.

10. Multikolinearita.

11. Modely zpožděných proměnných.

12. Modely simultánních rovnic.

13. Identifikace modelů simultánních rovnic a odhad parametrů

Osnova cvičení:

Procvičení modelů a metod na příkladech

1. Zdroje ekonometrie.

2. Fáze ekonometrické analýzy.

3. Mikroekonomické a makroekonomické modely.

4. Analýza časových řady.

5. Regresní analýza a testování hypotéz.

6. Základní ekonometrický model.

7. Metoda nejmenších čtverců.

8. Zobecněný model.

9. Heteroskedasticita.

10. Autokorelace.

11. Multikolinearita.

12. Modely zpožděných proměnných.

13. Systém simultánních rovnic.

14. Identifikace.

Cíle studia:

Znalosti:

Využití matematického a statistického aparátu v mikro a makroekonomii.

Schopnosti:

Odhadovat a testovat lineární ekonometrické makro i mikromodely za účelem jejich praktické aplikace (implementace) v kvantitativní ekonomické analýze a při predikci.

Studijní materiály:

1] Wooldridge, J.M.: Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th edition, Cengage Learning, 2015.

[2] Greene, W.H.: Econometric Analysis, 8th edition, Pearson Education, 2017.

Doporučená literatura:

[3] Dhrymes, P.J.: Introductory Econometrics, Springer International Publishing AG, 2017.

[4] Davidson, J.: An Introduction to Econometric Theory, John Wiley & Sons Ltd., 2018.

Poznámka:

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:

Rozvrh není připraven

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:

Rozvrh není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů:

• Aplikace informatiky v přírodních vědách (povinný předmět programu)