Teorie finančních trhů

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

katedra softwarového inženýrství

Anotace:

Finanční matematika využívá poznatků z matematické analýzy a statistiky k oceňování sofistikovaných finančních instrumentů v podobě derivátů jako forwardu, futures a opcí. Jelikož vývoj cen finančních instrumentů není účastníkům finančního trhu předem znám, jsou v současnosti využívány finanční deriváty jako běžné nástroje pro eliminaci rizik vznikajících z cenové nestability aktiv ve finančnictví. Absolventi tohoto předmětu získají kromě schopnosti ocenit finanční deriváty a modelování vývoje jejich cen také dovednost v oblasti řízení portfolií a rizik. Předmět motivuje studenty k využívání matematických a statistických metod ve vztahu k následné implementaci speciálních algoritmů analýzy ekonomických a finančních dat.

Požadavky:

Osnova přednášek:

1.Finanční instrumenty

2.Stochastická analýza ve financích

3.Oceňování finančních aktiv s Gaussovským Brownovým pohybem

4.Stochastické procesy se skoky ve financích a jejich využití

5.Stochastické procesy s negaussovským Brownovým pohybem

6.Oceňování finančních aktiv s negaussovským Brownovým pohybem

7.Modely stochastické volatility

8.Modely časové struktury úrokové míry

9.Řízení portfolií s negaussovskými výnosy

Osnova cvičení:

Cíle studia:

Studijní materiály:

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů: