Teorie finančních trhů
Kód | Zakončení | Kredity | Rozsah | Jazyk výuky |
---|---|---|---|---|
D18TFT | ZK | 2 | 2P | česky |
- Garant předmětu:
- Přednášející:
- Cvičící:
- Předmět zajišťuje:
- katedra softwarového inženýrství
- Anotace:
-
Finanční matematika využívá poznatků z matematické analýzy a statistiky k oceňování sofistikovaných finančních instrumentů v podobě derivátů jako forwardu, futures a opcí. Jelikož vývoj cen finančních instrumentů není účastníkům finančního trhu předem znám, jsou v současnosti využívány finanční deriváty jako běžné nástroje pro eliminaci rizik vznikajících z cenové nestability aktiv ve finančnictví. Absolventi tohoto předmětu získají kromě schopnosti ocenit finanční deriváty a modelování vývoje jejich cen také dovednost v oblasti řízení portfolií a rizik. Předmět motivuje studenty k využívání matematických a statistických metod ve vztahu k následné implementaci speciálních algoritmů analýzy ekonomických a finančních dat.
- Požadavky:
- Osnova přednášek:
-
1.Finanční instrumenty
2.Stochastická analýza ve financích
3.Oceňování finančních aktiv s Gaussovským Brownovým pohybem
4.Stochastické procesy se skoky ve financích a jejich využití
5.Stochastické procesy s negaussovským Brownovým pohybem
6.Oceňování finančních aktiv s negaussovským Brownovým pohybem
7.Modely stochastické volatility
8.Modely časové struktury úrokové míry
9.Řízení portfolií s negaussovskými výnosy
- Osnova cvičení:
- Cíle studia:
- Studijní materiály:
- Poznámka:
- Další informace:
- Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
- Předmět je součástí následujících studijních plánů: