Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie finančních trhů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D18TFT ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jaromír Kukal, Quang Van Tran
Cvičící:
Jaromír Kukal, Quang Van Tran
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Finanční matematika využívá poznatků z matematické analýzy a statistiky k oceňování sofistikovaných finančních instrumentů v podobě derivátů jako forwardu, futures a opcí. Jelikož vývoj cen finančních instrumentů není účastníkům finančního trhu předem znám, jsou v současnosti využívány finanční deriváty jako běžné nástroje pro eliminaci rizik vznikajících z cenové nestability aktiv ve finančnictví. Absolventi tohoto předmětu získají kromě schopnosti ocenit finanční deriváty a modelování vývoje jejich cen také dovednost v oblasti řízení portfolií a rizik. Předmět motivuje studenty k využívání matematických a statistických metod ve vztahu k následné implementaci speciálních algoritmů analýzy ekonomických a finančních dat.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Finanční instrumenty

2.Stochastická analýza ve financích

3.Oceňování finančních aktiv s Gaussovským Brownovým pohybem

4.Stochastické procesy se skoky ve financích a jejich využití

5.Stochastické procesy s negaussovským Brownovým pohybem

6.Oceňování finančních aktiv s negaussovským Brownovým pohybem

7.Modely stochastické volatility

8.Modely časové struktury úrokové míry

9.Řízení portfolií s negaussovskými výnosy

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6394006.html