Kvantitativní výzkumné metody v ekonomii 2

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Anotace:

Tento kurz je pokračováním základního kurzu ekonometrie. Předpokládá obeznámenost s obecným lineárním modelem a znalostmi, jak se vypořádat se základními nedostatky modelu a dat, znát metody odhadu systému rovnic a jednoduché procesy časových řad. Předmět je navržen tak, aby představoval nástroje potřebné k pochopení a implementaci empirických studií v (mikro) ekonomice. Předmět klade důraz především na: (i) rozšíření regresních modelů v kontextu analýzy průřezových a panelových dat, (ii) na situace, kdy modely lineární regrese nejsou vhodné a kdy je nutné použít alternativní metody. Cílem předmětu je představit studentům rozmanitost základních aplikovaných mikroekonomických výzev s konečným cílem získání silnějšího zhodnocení silných a slabých stránek ekonometrické metodiky. Příklady z aplikované práce budou použity k ilustraci diskutovaných metod. Součástí předmětu jsou i vybraná tématy z pokročilé ekonometrie.

Požadavky:

Osnova přednášek:

1. Opakování základů lineární regrese, odhadů maximální věrohodnosti a testování hypotéz

2. Zobecněná lineární regrese – GLS a FGLS, Choleskyho dekompozice

3. Zobecněná lineární regrese – SURE a příklad singulárních systémů

4. Zobecněná lineární regrese – Panelová data, fixní a náhodné efekty, Hausmanův test

5. Případy, kdy jsou reziduály a vysvětlující proměnné korelovány – mispecifikace, chyby v proměnných

6. Případy, kdy jsou reziduály a vysvětlující proměnné korelovány – nepozorovatelné fixní efekty, simultánnost, zpožděná vysvětlovaná proměnná a autokorelace reziduí

7. Nelineární modely – odhad maximální věrohodnosti

8. Nelineární modely – odhady a testování (pokračování)

9. Nelineární modely – modely kvalitativní volby, Tobitův model

10. Modely samovýběru, Heckmannova dvoustupňová metoda a odhad maximální věrohodnosti (MLE)

11. Volby z více možností, seřazené a neseřazené alternativy

12. Analýzy modelů přežití

13. Vybraná témata – odhady nejmenší vzdálenosti (LAD), Bootstrap

14. Rezerva

Osnova cvičení:

Cíle studia:

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. William Greene, Econometrics Analysis, Pearson, 8th edition, ISBN 0134461363, 2017

2. J.M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, 2nd edition, ISBN-10: 0262232588, 2010

Doporučená literatura:

3. G.S. Maddala, Limited dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, 1983 or newer edition

4. L. Matyas and P. Severstre, The Econometrics of Panel Data, Kluwer Academic Publishers, 2008.

5. Jan Kmenta, Elements of Econometrics, University of Michigan Press, 2nd edition, ISBN 0472108867, 1997.

6. Baltagi, B.H. Econometric Analysis of Panel Data, Wiley, ISBN 978-1-118-67232-7, 2013

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů:

• Doktorské studium, prezenční forma (povinně volitelný předmět)
• Doktorské studium, kombinovaná forma (povinně volitelný předmět)