Řízení finančních rizik

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

ústav řízení a ekonomiky podniku

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou řízení finančních rizik z perspektivy pokročilých podnikových financí a strategického řízení podniku. Posluchač se rovněž naučí hledat a interpretovat aktuální a historická tržní data. Hlouběji budou diskutovány specifické otázky, vztahující se k odbornému zaměření studenta, resp. tématu disertace.

Požadavky:

U studentů se předpokládá znalost finančního řízení a statistiky na úrovni magisterského stupně VŠ. Každý posluchač vypracuje individuálně zadanou seminární práci.

Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky, systematizace, význam, terminologické a metodické otázky

2.Analýza a řízení tržních rizik podniku

3.Finanční a komoditní trhy, obchodované nástroje a tržní konvence

4.Finanční a komoditní deriváty, jejich charakteristika, využití a oceňování

5.Arbitráž, zajišťování a kvantifikace tržních rizik

6.Metody řízení rizik založené na diversifikaci, jejich charakteristika, využití a omezení

7.Kreditní riziko, jeho typologie a analýza

8.Metody řízení kreditního rizika

9.Kreditní modely, kreditní deriváty a jejich využití

10.Metody komplexní rizikové analýzy, kapitálového řízení a měření výkonnosti

11.Rizika při řízení rizik, riziko modelů, neefektivní trhy, finanční krize

12.Případová studie a konzultace k tématu disertace

13.Prezentace seminární práce a odborná rozprava

Osnova cvičení:

Cíle studia:

Studijní materiály:

[1]Vlachý, J. Řízení finančních rizik. Praha, Eupress 2006, 2008. ISBN 80-86754-56-1

[2]Monda, B., Giorgino, M., Modolin, I. Rationales for Corporate Risk Management: A Critical Literature Review. RePEc, München 2013. Dostupné na http://mpra.ub.uni-muenchen.de/45420/

[3]Myint, S., Famery, F. The Handbook of Corporate Financial Risk Management. Risk Books, London 2012. ISBN 978-1-906-34892-2

[4]Malz, A.M. Financial Risk Management: Models, History and Institutions. John Wiley, Hoboken, 2011. ISBN 978-0-470-48180-6

[5]Pilbeam, K. Finance and Financial Markets. 3. vyd. Palgrave Macmillan, New York 2010. ISBN 978-0-230-23321-8

[6]Geman, H. (ed.) Risk Management in Commodity Markets: From Shipping to Agriculturals and Energy. John Wiley, Chichester 2009. ISBN 978-0-470-69425-1

[7]Zmeškal, Z., Dluhošová, D., Tichý, T. Finanční modely: Koncepty, metody, aplikace. 3. vyd. Praha, Ekopress 2013. ISBN 978-80-86929-91-0

[8]Dubil, R. Financial Engineering and Arbitrage in the Financial Markets. John Wiley, Chichester 2011. ISBN 978-0-470-74601-1

[9]Lybeck, J.A. A Global History of the Financial Crash of 2007-2010. Cambridge University Press, Cambridge 2011. ISBN 978-1-1076-4888-3

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů: