Metoda Monte Carlo

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

katedra softwarového inženýrství

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s výpočetní metodou Monte Carlo a s jejími aplikacemi ve vybraných oborech.

Požadavky:

Znalost základů teorie pravděpodobnosti.

Osnova přednášek:

1. Předpoklady k použití metody Monte Carlo (MC)

2. Přesnost metody MC

3. Transformace rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny na náhodnou veličinu se zadaným rozdělením

4. Generování rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny

5. Výpočet integrálu metodou MC

6. Řešení soustavy lineárních algebraických rovnic metodou MC

7. Řešení integrálních rovnic metodou MC

8. Řešení některých úloh pro diferenciální rovnice metodou MC

9. Řešení úloh o transportu záření metodou MC

10. Řešení problémů z teorie hromadné obsluhy metodou MC

Osnova cvičení:

1. Předpoklady k použití metody Monte Carlo (MC)

2. Přesnost metody MC

3. Transformace rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny na náhodnou veličinu se zadaným rozdělením

4. Generování rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny

5. Výpočet integrálu metodou MC

6. Řešení soustavy lineárních algebraických rovnic metodou MC

7. Řešení integrálních rovnic metodou MC

8. Řešení některých úloh pro diferenciální rovnice metodou MC

9. Řešení úloh o transportu záření metodou MC

10. Řešení problémů z teorie hromadné obsluhy metodou MC

Cíle studia:

Znalosti:

Princip metody Monte Carlo, aplikace ve vybraných oborech.

Schopnosti:

Aplikovat metodu Monte Carlo na řešení matematických a fyzikálních problémů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Virius, M.: Metoda Monte Carlo. Praha, Vydavatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04595-4.

Doporučená literatura:

[2] Kalos, M. H., Whitlock, Paula A.: Monte Carlo Methods. Second edition. Wiley & Blackwell 2008. ISBN 978-3-527-40760-6.

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů: