Teorie finančních derivátů

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

institut manažerských studií

Anotace:

Požadavky:

Osnova přednášek:

1. Stochastické procesy na kapitálovém trhu.

2. Diskrétní finance.

3. Binomický model finančního trhu.

4. Modely CAPM a APT.

5. Spojité finance.

6. Modely kapitálových trhů.

7. Zobecněný Black-Scholesův model.

Osnova cvičení:

Cíle studia:

Studijní materiály:

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů:

• Kvantitativní metody v ekonomii kombinovaná (volitelný předmět)
• Kvantitativní metody v ekonomii prezenční (volitelný předmět)