Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad

Garant předmětu:

Quang Van Tran

Přednášející:

Radek Hřebík, Quang Van Tran

Cvičící:

Radek Hřebík, Quang Van Tran

Předmět zajišťuje:

katedra softwarového inženýrství

Anotace:

Obsahem přednášek je výklad ekonometrických modelů a metod s důrazem na jednorovnicové modely, soustavy

lineárních simultánních rovnic a modely časových řad při aplikaci ekonometrických modelů v ekonomické diagnostice,

analýze, prognózování a v optimalizaci hospodářské politiky. Případové studie a ilustrativní příklady se řeší ve cvičeních.

Požadavky:

Kurs předpokládá znalosti matematické statistiky a základů ekonometrie.

Osnova přednášek:

1. Vybrané problémy lineárního regresního modelu – technika umělých vysvětlujících proměnných, nepřesná

specifikace modelu, chyby měření.

2. Zobecněný lineární regresní model, nedodržení předpokladů o náhodných složkách (metoda zobecněných nejmenších

čtverců, heteroskedasticita, autokorelace) a multikolinearita.

3. Simultánně závislé rovnice – interdependentní a rekurzivní soustavy, strukturní a redukovaný tvar simultánních

modelů, kritéria a způsoby identifikace strukturních rovnic.

4. Odhad simultánně závislých rovnic metodou dvoustupňových nejmenších čtverců.

5. Odhad parametrů redukovaného tvaru simultánních rovnic.

6. Aplikace modelů nákladů a produkce, testování a odhad statické a dynamické produkční funkce Cobba-Douglase.

7. Dekompozice časových řad.

8. Časové řady – stacionarita, autokorelační funkce, parciální autokorelační funkce, bílý šum.

9. Modely stacionárních časových řad – AR, MA, ARMA modely.

10. Modely nestacionárních časových řad – ARIMA modely.

11. Modely sezónních časových řad – SARIMA modely, odhad parametrů, jejich využití k predikci a testování

kointegrace.

Osnova cvičení:

1. Modelování produkčních funkcí

2. Modelování spotřeby

3. Řešení vybraných ekonometrických problémů

4. Testování předpokladů modelů

5. Fáze ekonometrické analýzy

6. Ekonometrický projekt

7. Řešení projektu

8. Dekompozice časových řad

9. Modelování časových řad

10. Testování předpokladů modelů

11. Projekt časových řad

12. Řešení projektu

Cíle studia:

Znalosti:

Statistický a ekonometrický software pro modelování chování ekonomických ukazatelů.

Schopnosti:

Aplikovat statistické a ekonometrické teorie při řešení reálných ekonomických problémů za pomoci výše uvedeného softwaru.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Artl, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad, Grada, Praha, 1999.

[2] Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii, SNTL/Alfa, Praha, 1986.

Doporučená literatura:

[3] Hušek, R.: Ekonometrická analýza, EKOPRESS, Praha, 1999.

Poznámka:

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů:

• Aplikace softwarového inženýrství (povinný předmět oboru)
• Aplikované matematicko-stochastické metody (volitelný předmět)
• Aplikace informatiky v přírodních vědách (povinný předmět programu)