Finanční ekonometrie

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

institut manažerských studií

Anotace:

Požadavky:

Osnova přednášek:

1. Stochastické procesy a finanční časové řady.

2. Jednotkové kořeny a kointegrace.

3. Modely dynamické volatility.

4. Persistence šoků.

5. Modely s časově se měnící strukturou.

6. Modely a testy efektivnosti kapitálových trhů.

7. Modely stavového prostoru a Kalmanův filtr.

8. Spektrální analýza kapitálových trhů.

Osnova cvičení:

Cíle studia:

Studijní materiály:

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů:

• Kvantitativní metody v ekonomii kombinovaná (povinný předmět)
• Kvantitativní metody v ekonomii prezenční (povinný předmět)