Ekonomická matematika
Kód | Zakončení | Kredity | Rozsah |
---|---|---|---|
XP01EKM | ZK | 4 | 2P+1S |
- Garant předmětu:
- Přednášející:
- Cvičící:
- Předmět zajišťuje:
- katedra matematiky
- Anotace:
-
Předmět se zaměřuje na základní modely časových řad a náhodných procesů využívaných v ekonomice k popisu hodnot (finančních aktiv, cen produktů, výší finančních ztrát apod.) náhodně se vyvíjejících v čase, dále pak na stochastický diferenciál a stochastický integrál.
- Požadavky:
-
Znalost základů teorie pravděpodobnosti.
- Osnova přednášek:
-
1.Matematický model kooperativního chování. Kooperativní a strategické hry.
2.Pojem koaliční hry. Superaditivita a konvexita hry. Podílový vektor a řešení hry.
3.Jádro hry. Jádro konvexní hry a jeho charakterizace pomocí extremálních bodů.
4.Iterativní projekční algoritmus pro hledání výplatního vektoru z jádra.
5.Shapleyho hodnota. Odvození pomocí axiomů. Pravděpodobnostní interpretace.
6.Aplikace: model trhu, rozdělení nákladů mezi investory, index hlasovací síly.
7.Náhodné procesy a časové řady v ekonomice.
8.Dekompozice časové řady.
9.Autokorelační modely.
10.Boxova-Jenkinsonova metodologie.
11.Časové řady ve finanční matematice.
12.Náhodné procesy coby modely vývoje cen finančních aktiv.
13.Rezerva (konzultace seminárních prací).
- Osnova cvičení:
- Cíle studia:
-
Seznámení studentů s matematicko-ekonomickými modely.
- Studijní materiály:
-
Literatura
1.Introduction to the theory of cooperative games. B. Peleg, P. Sudhőlter. Springer, 2007.
2.Principy strategického chování. M. Mareš. UK Praha, Karolinum, 2003.
3.Finanční ekonometrie. T.Cipra. Ekopress, 2007.
- Poznámka:
- Další informace:
- http://math.feld.cvut.cz/helisova/01ekm.html
- Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
- Předmět je součástí následujících studijních plánů:
-
- Doktorské studium, prezenční forma (povinně volitelný předmět)
- Doktorské studium, kombinovaná forma (povinně volitelný předmět)