Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zpracování dat z finančních trhů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18ZDFT KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Quang Van Tran (gar.)
Cvičící:
Quang Van Tran (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět umožňuje studentům skloubit znalost numerických metod, programování v Matlabu a finanční matematiky k řešení praktických problémů ve finančnictví jako optimalizace portfolia, řízení rizik a oceňování finančních derivátů, zejména opcí různých typů. Po absolvování předmětu bude student schopen formulovat a numericky řešit konkrétní problémy v daném oboru a následně implementovat jejich řešení v praxi.

Požadavky:

Znalost programování v Matlabu a numerických metod, základy finanční matematiky, tj. absolování předmětu Teorie finančních trhů.

Osnova přednášek:

1. Úvod do numerických výpočtů ve finanční matematice

2. Numerické řešení soustavy lineárních rovnic a jeho využití k ocenění aktiv

3. Nelineární soustavy rovnic a využití polynomů ve finanční matematice

4. Metoda konečných diferencí a její využití k ocenění aktiv

5. Lineární programování a jeho využití k optimalizaci portfolia

6. Dynamické programování ve finanční matematice

7. Nekonvexní optimalizace a řízení portfolia

8. Binomický a trinomický strom včetně využití k ocenění opcí

9. Numerické řešení stochastické diferenciální rovnice a ocenění opcí

10. Monte Carlo simulace a oceňování finančních aktiv

11. Modelování časové struktury úrokové míry

12. Modelování stochastické volatility

13. Heuristické metody a jejich využití ve financích

Osnova cvičení:

Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných témat.

1. Úvod do numerických výpočtů ve finanční matematice

2. Numerické řešení soustavy lineárních rovnic a jeho využití k ocenění aktiv

3. Nelineární soustavy rovnic a využití polynomů ve finanční matematice

4. Metoda konečných diferencí a její využití k ocenění aktiv

5. Lineární programování a jeho využití k optimalizaci portfolia

6. Dynamické programování ve finanční matematice

7. Nekonvexní optimalizace a řízení portfolia

8. Binomický a trinomický strom včetně využití k ocenění opcí

9. Numerické řešení stochastické diferenciální rovnice a ocenění opcí

10. Monte Carlo simulace a oceňování finančních aktiv

11. Modelování časové struktury úrokové míry

12. Modelování stochastické volatility

13. Heuristické metody a jejich využití ve financích

Cíle studia:

přehled o numerických metodách a jejich využití k oceňování finančních aktiv, základy optimalizace portfolia a řízení rizik.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] M. Gilli, D. Maringer, E Schumann: Numerical Methods and Optimization in Finance. Amsterdam: Elsevier, 2011.

Doporučená literatura:

[2] P. Brandimarte: Numerical Methods in Finance and Economics: A MATLAB-Based Introduction. Berlin: Springer-Verlag, 2006.

[3] G. Fusai, A. Roncoroni: Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases. Berlin: Springer, 2008.

[4] J. Miller, D. Edelman, J. Appleby: Numerical Methods for Finance. London: Chapman & Hall, 2007.

[5] J. Cornuejols, R. Tutuncu: Optimization Methods in Finance. Carnegie Mellon University, 2006.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4073206.html