Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie finančních trhů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18TFT KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Quang Van Tran (gar.)
Cvičící:
Quang Van Tran (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Jelikož vývoj cen finančních instrumentů není účastníkům finančního trhu předem znám, jsou v současnosti využívány finanční deriváty jako běžné nástroje pro eliminaci rizik vznikajících z cenové nestability aktiv ve finančnictví. Teorie finančních trhů využívá poznatků z matematické analýzy a statistiky k řízení portfolia rizikových aktiv a k oceňování sofistikovaných finančních instrumentů v podobě derivátů jako swapu, forwardu, futures a opcí.

Požadavky:

Základní znalosti matematické analýzy, matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti

Osnova přednášek:

1. Finanční trh a jeho fungování

2. Finanční instrumenty: bezriziková aktiva

3. Finanční instrumenty: riziková aktiva

4. Dynamika cen finančních instrumentů

5. Řízení portfolia

6. Termínové kontrakty: swap, forward a futures

7. Opce a jejich základní vlastnosti

8. Black-Scholesova formule a oceňování opcí

9. Alternativní způsob odvození Black-Scholesovy formule

10. Finanční inženýrství s využitím opcí

11. Volatilita a její modelování

12. Modely časové struktury úrokové míry

13. Další stochastické modely oceňování derivátů

Osnova cvičení:

Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných témat.

1. Finanční trh a jeho fungování

2. Finanční instrumenty: bezriziková aktiva

3. Finanční instrumenty: riziková aktiva

4. Dynamika cen finančních instrumentů

5. Řízení portfolia

6. Termínové kontrakty: swap, forward a futures

7. Opce a jejich základní vlastnosti

8. Black-Scholesova formule a oceňování opcí

9. Alternativní způsob odvození Black-Scholesovy formule

10. Finanční inženýrství s využitím opcí

11. Volatilita a její modelování

12. Modely časové struktury úrokové míry

13. Další stochastické modely oceňování derivátů

Cíle studia:

Přehled o finančních derivátech a jejich oceňování, základy modelování a analýzy jejich chování

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

[1] Hull J. C.. Options, Futures, and Other Derivatives, 8e. Boston: Prentice Hall, 2012

[2] Hirsa, A., Neftci, S. N.. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, 3e. Amsterdam: Elsevier, 2014.

[3] Shreve S.. Stochastic Calculus for Finance II. Berlin: Springer, 2004

[4] Francis J. C., Kim D.. Modern Portfolio Theory- Foundations, Analysis, and New Developments. New Jersey: John Wiley and Sons, 2013

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4071306.html