Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekonomická matematika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP01EKM ZK 4 2P+1S
Přednášející:
Kateřina Helisová (gar.)
Cvičící:
Kateřina Helisová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Předmět pokrývá základy teorie kooperativních her a ekonometrie. V první části bude zaveden matematický model koaliční hry a budou uvedeny dva hlavní způsoby řešení spolu s jejich vlastnostmi a aplikacemi na reálné kooperativní situace: jádro a Shapleyho hodnota. Ve druhé pak budou ukázány základní modely časových řad a náhodných procesů využívaných v ekonomice k popisu hodnot (finančních aktiv, cen produktů, výší finančních ztrát apod.) náhodně se vyvíjejících v čase.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP01EKM

Požadavky:

Znalost základů teorie pravděpodobnosti.

Osnova přednášek:

1.Matematický model kooperativního chování. Kooperativní a strategické hry.

2.Pojem koaliční hry. Superaditivita a konvexita hry. Podílový vektor a řešení hry.

3.Jádro hry. Jádro konvexní hry a jeho charakterizace pomocí extremálních bodů.

4.Iterativní projekční algoritmus pro hledání výplatního vektoru z jádra.

5.Shapleyho hodnota. Odvození pomocí axiomů. Pravděpodobnostní interpretace.

6.Aplikace: model trhu, rozdělení nákladů mezi investory, index hlasovací síly.

7.Náhodné procesy a časové řady v ekonomice.

8.Dekompozice časové řady.

9.Autokorelační modely.

10.Boxova-Jenkinsonova metodologie.

11.Časové řady ve finanční matematice.

12.Náhodné procesy coby modely vývoje cen finančních aktiv.

13.Rezerva (konzultace seminárních prací).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů s matematicko-ekonomickými modely.

Studijní materiály:

Literatura

1.Introduction to the theory of cooperative games. B. Peleg, P. Sudhőlter. Springer, 2007.

2.Principy strategického chování. M. Mareš. UK Praha, Karolinum, 2003.

3.Finanční ekonometrie. T.Cipra. Ekopress, 2007.

Poznámka:
Další informace:
http://math.feld.cvut.cz/helisova/01ekm.html
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost JP:B1-5??
Helisová K.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
K13101 pracovna vyuč.

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1331306.html