Risk Analysis and Management

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

katedra mechaniky

Anotace:

1. Terminologie

2. Teorie - Pravděpodobnost, matematická statistika, spolehlivost

3. Analýza a posouzení rizika

- Identifikace rizika

- Kvantifikace rizik

- Numerické nástroje a metody

- Klasická statistická inference

- Bayesovská inference

- Metody Monte Carlo

4. Řízení rizika

- Analýza rozhodování

- Teorie užitku v analýze rozhodování

Požadavky:

Vítány jsou základní znalosti diferenciálního a integrálního počtu. Dále je vítána základní znalost programování, neboť představené algoritmy a výpočty jsou poskytnuté v jazyku Python.

Osnova přednášek:

1. Základní vztahy a terminologie

2. Běžně využívaná náhodná rozdělení

3. Transformace náhodných proměnných

4. Spolehlivost jednotuchých konstrukcí

5. Procesy vyvíjející se v čase

6. Pravděpodobnostní modely a metody výpočtu

7. Markovovské řetězce a Kolmogorovy rovnice

8. Metoda Monte Carlo a metoda latinských hyperkrychlí

9. Pokročilé metody generování náhodných proměnných: subset simulation, MCMC sampling

10. Bauesovská inference, algoritmus Metropolis-Hastings

Osnova cvičení:

Praktické cvičení je součástí přednášek.

Cíle studia:

Studijní materiály:

David Vose, Risk Analysis: A Quantitative Guide, 3rd Edition, Wiley, 2008

Michael Rees, Business Risk and Simulation Modelling in Practice Using Excel VBA and RISK, Wiley, 2015

Poznámka:

CME

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů: