Robustní regrese ve statistice a ekonometrii

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

katedra matematiky

Anotace:

Základní myšlenky a pojmy robustní statistiky, robustní odhady polohy a měřítka (nejběžnější třídy odhadů, jejich vlastnosti, techniky studia asymptotických vlastností), robustifikace regresních metod, pohled statistika (zejména metody pro přírodní vědy), pohled ekonometra (potřeby společenských, či obecněji ?soft? disciplín, dynamická analýza), klasické a moderní požadavky na vlastnosti (bodových) odhadů (invariance, ekvivariance, citlivost k velkým chybám, citlivost k zaokrouhlování, bod zamítnutí, bod selhání), robustifikace klasických diagnostických nástrojů, citlivostní studie robustních metod (podvýběrová stabilita, citlivost na specifikaci modelu), metody pro nestandardní situace (ohraničená a diskrétní vysvětlovaná veličina, heteroskedasticita, volatilita), zobecněná momentová metoda a její robustifikace, výpočetní otázky a implementace.

Požadavky:

Osnova přednášek:

Osnova cvičení:

Cíle studia:

Studijní materiály:

Hampel, F. R., E. M. Ronchetti, P. J. Rousseeuw, W. A. Stahel (1986): Robust Statistics - The Approach Based on Influence Functions. New York: J.Wiley and Son.

Hansen, L. P. (1982): Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica, 50, no 4, 1029 - 1054.

Rousseeuw, P. J., A. M. Leroy (1987): Robust Regression and Outlier Detection. New York: J.Wiley and Sons.

Víšek, J. Á. (1996): Sensitivity analysis of M-estimates. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 48(1996), 469-495.

Víšek, J. Á. (2000): Regression with high breakdown point. The proceedings of ROBUST 2000, 324 - 356.

Víšek, J. Á. (2002): Modern processing data. Data Analysis 2002/II, Modern Statistical Methods - Modelling, Regression, Classification and Data Mining, ed. K. Kupka, ISBN 80-239-0204-0, 131 - 167.

Víšek, J. Á. (2003): Durbin-Watson statistic in robust regression. Probability and Mathematical Statistics, vol. 23., Fasc. 2(2003), 435 ? 483

Víšek, J. Á. (2006): Instrumental weighted variables. Austrian Journal of Statistics, vol 35(2006), No. 2\& 3, 379 - 387.

Víšek, J. Á. (2008): Consistency of the instrumental weighted variables. To appear in the Annals of the Institute of Statistical Mathematics.

Víšek, J. Á. (2008): The implicit weighting of GMM estimators. To appear in the Bulletin of the Econometric Society.

Víšek, J. Á. (2008): Consistency of Weighted Generalized Method of Moments. Submitted to the proceedings of ROBUST 2008.

Poznámka:

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů: