Operační výzkum

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

katedra aplikované matematiky

Anotace:

Definice optimalizační úlohy, klasický dopravní problém, geometrická interpretace úloh lineárního programování, simplexová metoda. Speciální optimalizační úloha, optimální strategie, funkce s Markovskou vlastností. Vratné a nevratné procesy. Aplikace dynamického programování.

Požadavky:

Osnova přednášek:

1.Zavedení pojmů matematický model, optimalizační úloha.

2.Grafické řešení.

3.Simplexová metoda.

4.Určování výchozího bazického přípustného řešení.

5.Duální úlohy.

6.Modifikace simplexové metody.

7.Kapacitní verze simplexové metody.

8.Pojem diskrétního deterministického procesu.

9.Optimalizační úloha, přiřazená diskrétnímu deterministickému procesu.

10.Bellmanův princip optimálnosti.

11.Zpětný a přímý výpočet.

12.Optimalizace vzhledem ke koncovému stavu.

13.Optimalizace vzhledem k počátečnímu a koncovému stavu.

14.Optimální rozdělení zdrojů.

Osnova cvičení:

Cíle studia:

Studijní materiály:

Dautzig G. B.: Lineare programierung und Erweiterungen, Berlin, Springer-Verlag, 1966

Luenberger D. G.: Introduction to linear and nonlinear programming, Addison - Wesley Publishing Company, 1973

Polak E.: Computation methods in optimization An Unified Approach, New York and London, Academic Press, 1971

Plešník J., Dupačová J., Vlach M.: Lineárne programovanie, Bratislava, Alfa, 1988

Nožička F.: Dynamické programování I, Praha, skripta SPN, 1977

Morávek J.: Dynamické programování, Praha, Mladá Fronta, 1977

Bellman R.: Dynamic Programming, Princeton, 1957

Bellman R., Dreyfus S.: Applied Dynamic Programming, Princeton, 1962

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů: