Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad

Přednášející:

Jana Sekničková (gar.)

Cvičící:

Jana Sekničková (gar.)

Předmět zajišťuje:

katedra softwarového inženýrství v ekonomii

Anotace:

Obsahem přednášek je výklad ekonometrických modelů a metod s důrazem na soustavy lineárních simultánních rovnic, časových řad a vektorových autoregresí při aplikaci ekonometrických modelů v ekonomické diagnostice, analýze, prognózování a v optimalizaci hospodářské politiky. Případové studie a ilustrativní příklady se řeší ve cvičeních.

Požadavky:

Kurs předpokládá znalosti matematické statistiky a základů ekonometrie.

Osnova přednášek:

1. Problémy lineárního regresního modelu - technika umělých vysvětlujících proměnných, nepřesná specifikace modelu, chyby měření.

2. Zobecněný lineární regresní model, nedodržení předpokladů o náhodných složkách (metoda zobecněných nejmenších čtverců, heteroskedasticita, autokorelace) a multikolinearita.

3. Simultánně závislé rovnice - interdependentní a rekurzivní soustavy, strukturní, redukovaný a konečný tvar simultánních modelů, kritéria a způsoby identifikace strukturních rovnic simultánních soustav.

4. Odhad simultánně závislých rovnic metodou dvoustupňových nejmenších čtverců.

5. Odhad parametrů redukovaného tvaru simultánních rovnic.

6. Aplikace modelů nákladů a produkce, testování a odhad statické a dynamické produkční funkce Cobba-Douglase.

7. Dekompozice časových řad.

8. Časové řady - stacionarita, autokorelační funkce, parciální autokorelační funkce, bílý šum.

9. Modely stacionárních časových řad - AR, MA, ARMA modely.

10. Modely nestacionárních časových řad - ARIMA modely.

11. Modely sezónních časových řad - SARIMA modely, odhad parametrů, jejich využití k predikci a testování kointegrace.

Osnova cvičení:

1. Modelování produkčních funkcí

2. Modelování spotřeby

3. Řešení vybraných ekonometrických problémů

4. Testování předpokladů modelů

5. Fáze ekonometrické analýzy

6. Ekonometrický projekt

7. Řešení projektu

8. Dekompozice časových řad

9. Modelování časových řad

10. Testování předpokladů modelů

11. Projekt časových řad

12. Řešení projektu

Cíle studia:

Znalosti:

Statistický a ekonometrický software pro modelování chování ekonomických ukazatelů.

Schopnosti:

Aplikovat statistické a ekonometrické teorie při řešení reálných ekonomických problémů za pomoci výše uvedeného softwaru.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Artl, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad, Grada, Praha, 1999.

[2] Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii, SNTL/Alfa, Praha, 1986.

Doporučená literatura:

[3] Hušek, R.: Ekonometrická analýza, EKOPRESS, Praha, 1999.

Poznámka:

Rozvrh na zimní semestr 2011/2012:

Rozvrh není připraven

Rozvrh na letní semestr 2011/2012:

Rozvrh není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů: