Matematická ekonomie 2

Přednášející:

Petr Kubera (gar.)

Cvičící:

Petr Kubera (gar.)

Předmět zajišťuje:

Katedra softwarového inženýrství

Anotace:

Obsahem kurzu je úvod do vybraných modelů a metod pro ekonomické rozhodování. Pozornost je zaměřena na dynamické programování a modely hromadné obsluhy. Dále na úvod do řešení matematických modelů LP a nelineárních modelů.

Požadavky:

Osnova přednášek:

1. Dynamické programování: problém optimálního dělení zdrojů, problém batohu

2. Dynamické programování: optimalizace skladování

3. Dynamické programování: problematika obnovy zařízení

4. Stochastické modely ekonomický procesů: modely obnovy

5. Modely hromadné obsluhy: úvod, klasifikace, možnosti použití

6. Modely hromadné obsluhy: M/M/1 a jejich aplikace

7. Modely hromadné obsluhy: procesy množení a úmrtí, M/M/C a jejich aplikace

8. Vícekriteriální rozhodování: základní pojmy a metody

9. Základní pojmy řešení úloh LP: grafické řešení, simplexová metoda-princip

10. Možnosti řešení úloh LP v Excelu

11. Řešení nelineárních úloh: základní principy a pojmy

12. Řešení nelineárních úloh: jednorozměrná optimalizace, metoda zlatého řezu, metoda kvadratické interpolace

13. Řešení nelineárních úloh: gradientní metoda s dlouhým a krátkým krokem

Osnova cvičení:

Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných bloků.

1. Dynamické programování: problém optimálního dělení zdrojů, problém batohu

2. Dynamické programování: optimalizace skladování

3. Dynamické programování: problematika obnovy zařízení

4. Stochastické modely ekonomický procesů: modely obnovy

5. Modely hromadné obsluhy: úvod, klasifikace, možnosti použití

6. Modely hromadné obsluhy: M/M/1 a jejich aplikace

7. Modely hromadné obsluhy: procesy množení a úmrtí, M/M/C a jejich aplikace

8. Vícekriteriální rozhodování: základní pojmy a metody

9. Základní pojmy řešení úloh LP: grafické řešení, simplexová metoda-princip

10. Možnosti řešení úloh LP v Excelu

11. Řešení nelineárních úloh: základní principy a pojmy

12. Řešení nelineárních úloh: jednorozměrná optimalizace, metoda zlatého řezu, metoda kvadratické interpolace

14. Řešení nelineárních úloh: gradientní metoda s dlouhým a krátkým krokem

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled metod pro ekonomické rozhodování.

Schopnosti:

Studenti získají schopnost samostatně volit a aplikovat probrané metody.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Jablonský Josef: Operační výzkum - kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování, Professional Publishing, Praha, 2004.

[2] Jablonský Josef: Operační výzkum, VŠE, Praha, 2001.

Doporučená literatura:

[3] Dudorkin Jiří: Systémové inženýrství a rozhodování, FEL ČVUT, 2003.

[4] Vaněčková Eva: Ekonomicko-matematické metody, JČU, České Budějovice, 1996.

[5] Lauber Josef, Hušek Roman: Operační Výzkum, VŠE, Praha, 1990.

Poznámka:

Rozvrh na zimní semestr 2011/2012:

Rozvrh není připraven

Rozvrh na letní semestr 2011/2012:

Rozvrh není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů: