Algoritmy simulace vícerozměrných rozdělení

Garant předmětu:

Přednášející:

Quang Van Tran

Cvičící:

Quang Van Tran

Předmět zajišťuje:

katedra softwarového inženýrství

Anotace:

Vícerozměrná statistická rozdělení hrají důležitou roli při studiu fyzikálních, chemických, sociologických a ekonomických jevů a jejich modelování. Předmět je zaměřen zejména na negaussovská rozdělení s těžkými konci. Studenti se seznámí nejen s příslušnými modely a metodikou simulace, ale i s metodami statistické analýzy včetně odhadu parametrů korelovaných dat. Cílem je motivovat studenty nejen k hlubšímu studiu příslušných partií matematické statistiky, ale i k implementaci efektivních algoritmů simulace a statistické analýzy.

Požadavky:

Osnova přednášek:

Osnova:

1.Role vícerozměrných statistických rozdělení v aplikacích.

2.Vlastnosti vícerozměrných náhodných veličin.

3.Využití vlastností vícerozměrných rozdělení k simulaci náhodných veličin.

4.Vícerozměrné Gaussovo rozdělení se zadanou kovarianční maticí.

5.Vícerozměrné alfa-stabilní rozdělení.

6.Vícerozměrné Cauchyovo rozdělení.

7.Vícerozměrné Studentovo rozdělení.

8.Další vícerozměrná rozdělení s těžkými konci.

Osnova cvičení:

Cíle studia:

Studijní materiály:

Poznámka:

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů: