Matematická ekonomie 2

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

Katedra softwarového inženýrství

Anotace:

Obsahem kurzu je úvod do vybraných modelů a metod pro ekonomické rozhodování. Pozornost je zaměřena na dynamické programování a modely hromadné obsluhy. Dále na úvod do řešení matematických modelů LP a nelineárních modelů.

Požadavky:

Osnova přednášek:

1. Dynamické programování: problém optimálního dělení zdrojů, problém batohu

2. Dynamické programování: optimalizace skladování

3. Dynamické programování: problematika obnovy zařízení

4. Stochastické modely ekonomický procesů: modely obnovy

5. Modely hromadné obsluhy: úvod, klasifikace, možnosti použití

6. Modely hromadné obsluhy: M/M/1 a jejich aplikace

7. Modely hromadné obsluhy: procesy množení a úmrtí, M/M/C a jejich aplikace

8. Vícekriteriální rozhodování: základní pojmy a metody

9. Základní pojmy řešení úloh LP: grafické řešení, simplexová metoda-princip

10. Možnosti řešení úloh LP v Excelu

11. Řešení nelineárních úloh: základní principy a pojmy

12. Řešení nelineárních úloh: jednorozměrná optimalizace, metoda zlatého řezu, metoda kvadratické interpolace

13. Řešení nelineárních úloh: gradientní metoda s dlouhým a krátkým krokem

Osnova cvičení:

Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných bloků.

1. Dynamické programování: problém optimálního dělení zdrojů, problém batohu

2. Dynamické programování: optimalizace skladování

3. Dynamické programování: problematika obnovy zařízení

4. Stochastické modely ekonomický procesů: modely obnovy

5. Modely hromadné obsluhy: úvod, klasifikace, možnosti použití

6. Modely hromadné obsluhy: M/M/1 a jejich aplikace

7. Modely hromadné obsluhy: procesy množení a úmrtí, M/M/C a jejich aplikace

8. Vícekriteriální rozhodování: základní pojmy a metody

9. Základní pojmy řešení úloh LP: grafické řešení, simplexová metoda-princip

10. Možnosti řešení úloh LP v Excelu

11. Řešení nelineárních úloh: základní principy a pojmy

12. Řešení nelineárních úloh: jednorozměrná optimalizace, metoda zlatého řezu, metoda kvadratické interpolace

14. Řešení nelineárních úloh: gradientní metoda s dlouhým a krátkým krokem

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled metod pro ekonomické rozhodování.

Schopnosti:

Studenti získají schopnost samostatně volit a aplikovat vhodné metody pro úlohy rozhodování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Taha, H. A.. Operations Research: An Introduction, 10e. London: Pearson, 2017.

[2] Rardin, R. L.. Optimization in Operations Research, 2e. London: Pearson, 2015.

Doporučená literatura:

[3] Pelikán, J., Chýna, V.. Kvantitativní management. Praha: VŠE, 2011.

[4] Griva, I., Nash, S. G., Sofer, A.. Linear and Nonlinear Optimization, 2e. Philadephia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009.

[5] Kořenář, V.. Stochastické procesy. Praha: VŠE, 2010.

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů: