Ekonometrie

Garant předmětu:

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

katedra softwarového inženýrství

Anotace:

Ekonometrie je založena na ekonomické teorii a pomocí matematických prostředků a napozorovaných dat z ekonomické reality vyjadřuje vztahy mezi ekonomickými veličinami. Kurz obsahuje základní nástroje ekonometrické analýzy jako je základní ekonometrický model, zobecněný model, systém simultánních rovnic a nástroje pro ekonometrickou verifikaci modelu.

Požadavky:

Absolvování kurzů matematiky a statistiky.

Doporučené absolvování zákl. kurzů mikroekonomie a makroekonomie

Osnova přednášek:

Zdroje ekonometrie.

2. Fáze ekonometrické analýzy.

3. Mikroekonomické a makroekonomické modely – modely chování výrobce, spotřebitele a modely tržní rovnováhy.

4. Základní ekonometrický model.

5. Metoda nejmenších čtverců.

6. Regresní analýza a testování hypotéz.

7. Zobecněný lineární regresní model.

8. Heteroskedasticita.

9. Autokorelace.

10. Multikolinearita.

11. Modely zpožděných proměnných.

12. Modely simultánních rovnic.

13. Identifikace modelů simultánních rovnic a odhad parametrů.

Osnova cvičení:

Procvičení modelů a metod na příkladech

1. Zdroje ekonometrie.

2. Fáze ekonometrické analýzy.

3. Mikroekonomické a makroekonomické modely.

4. Analýza časových řady.

5. Regresní analýza a testování hypotéz.

6. Základní ekonometrický model.

7. Metoda nejmenších čtverců.

8. Zobecněný model.

9. Heteroskedasticita.

10. Autokorelace.

11. Multikolinearita.

12. Modely zpožděných proměnných.

13. Systém simultánních rovnic.

14. Identifikace.

Cíle studia:

Znalosti:

Využití matematického a statistického aparátu v mikro a makroekonomii.

Schopnosti:

Odhadovat a testovat lineární ekonometrické makro i mikromodely za účelem jejich praktické aplikace (implementace) v kvantitativní ekonomické analýze a při predikci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] P. Fiala: Úvod do ekonometrie, FJFI ČVUT, Praha, 2008.

[2] R. Hušek: Základy ekonometrie, VŠE, Praha, 2001.

Doporučená literatura:

[3] R. S. Pindyck, D. L. Rubinfeld: Econometric Models and Economic Forecasting, McGraw-Hill, New York, 1991.

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů:

• BS Matematické inženýrství - Aplikované matematicko-stochastické metody (povinný předmět oboru)
• BS Aplikace softwarového inženýrství (povinný předmět oboru)