Predikce časových řad

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

ústav řídicí techniky a telematiky

Anotace:

Náplní tohoto předmětu jsou: základy kvantitativního předpovídání, kauzální modely, časové řady, metoda nejmenších čtverců. Metody pro vyhodnocování kvality predikce, popisné statistiky, střední hodnota, MAE, MAPE, RMSE, entropické míry, naivní predikce. Základy lineárních predikčních modelů, korelační a kovarianční koeficienty, vyhlazovací modely, regresní modely. Box-Jenkinsova metodologie, modely AR, MA, ARMA, ARIMA. Výběr vstupních proměnných, metody návrhu výběru vstupních proměnných, statistické testy, genetické algoritmy.

Požadavky:

Základní poznatky z matematické statistiky.

Osnova přednášek:

Osnova cvičení:

Cíle studia:

Znalosti z oblasti predikčních modelů a vyhodnocování kvality predikce.

Studijní materiály:

Makridakis S., Wheelwright S. C., Hyndman R. J.: Forecasting: Methods and Applications, Third edition, John Willey & Sons, 1998, Anděl J.: Statistická analýza časových řad, Praha, SNTL, 1976, Box G. E. P., Jenkins G. M.: Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisko, Revised Edition, 1976

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů: