Pravděpodobnost a statistika II.

Přednášející:

Cvičící:

Předmět zajišťuje:

ústav technické matematiky

Anotace:

Kurs aplikované pravděpodobnosti a matematické statistiky

Požadavky:

Osnova přednášek:

Náhodná posloupnost, náhodný proces, charakteristiky náhodných procesů, stacionatita, konvergence náhodných posloupností, spojitost a derivace procesu. Markovské procesy v diskrétním a spojitém čase, stacionární rozdělení, Kolmogorovovy diferenciální rovnice. Časové řady, dekompozice, Box-Jenkinsonova metodologie.

Osnova cvičení:

Náhodná posloupnost, náhodný proces, charakteristiky náhodných procesů, stacionatita, konvergence náhodných posloupností, spojitost a derivace procesu. Markovské procesy v diskrétním a spojitém čase, stacionární rozdělení, Kolmogorovovy diferenciální rovnice. Časové řady, dekompozice, Box-Jenkinsonova metodologie.

Cíle studia:

Studijní materiály:

[1] Michálek J.: Úvod do teorie náhodných procesů. Vydavatelství ČVUT 2000

[2] Ulrich M.: Základy teorie náhodných procesů. Vydavatelství ČVUT 1968

[3] Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL, Praha a ALFA, Bratislava 1986, 248 stran

Poznámka:

Další informace:

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů: